This book has been written as a doctoral dissertation at the Department of Economics at the University of Konstanz. I am indebted to my supervisor Winfried Pohlmeier for providing a stimulating and pleasant research en- ronment and his continuous support during my doctoral studies. I strongly bene?tted from inspiring discussions with him, his valuable advices and he- ful comments regarding the contents and the exposition of this book. I am grateful to Luc Bauwens for refereeing my work as a second super- sor. Moreover, I wish to thank him for o?ering me the possibility of a research visit at the Center of Operations Research and Econometrics (CORE) at the Universit¿ e Catholique de Louvain. Important parts of this book have been conceived during this period. Similarly, I am grateful to Tony Hall who invited me for a research visit at the University of Technology, Sydney, and provided me access to an excellent database from the Australian Stock Exchange. I would like to thank him for his valuable support and the permission to use this data for empirical studies in this book. I wish to thank my colleagues at the University of Konstanz Frank G- hard,DieterHess,JoachimInkmann,MarkusJochmann,StefanKlotz,Sandra Lechner and Ingmar Nolte who o?ered me advice, inspiration, friendship and successfulco-operations.Moreover,Iamgratefultothestudentresearchass- tantsat the Chair of Econometrics at the University of Konstanz, particularly Magdalena Ramada Sarasola, Danielle Tucker and Nadine Warmuth who did a lot of editing work.
From the reviews of the first edition:
"This book regards financial point processes. ? Valuable risk and liquidity measures are constructed by defining financial events in terms of price and /or the volume process. Several applications are illustrated." (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
Band 1876
Kartonierter Einband (Kt) | 2006
Band 498
Kartonierter Einband (Kt) | 2000
Band 501
Kartonierter Einband (Kt) | 2001
Band 504
Kartonierter Einband (Kt) | 2001
Band 505
Kartonierter Einband (Kt) | 2001
Band 510
Kartonierter Einband (Kt) | 2001
Band 514
Kartonierter Einband (Kt) | 2002
Band 515
Kartonierter Einband (Kt) | 2002
Band 519
Kartonierter Einband (Kt) | 2002
Band 521
Kartonierter Einband (Kt) | 2002
Band 522
Kartonierter Einband (Kt) | 2002
Band 524
Kartonierter Einband (Kt) | 2003
Band 529
Kartonierter Einband (Kt) | 2003
Band 531
Kartonierter Einband (Kt) | 2003
Band 532
Kartonierter Einband (Kt) | 2003
Band 534
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 536
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 537
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 538
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 539
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 540
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 542
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 544
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 546
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 547
Kartonierter Einband (Kt) | 2004
Band 552
Kartonierter Einband (Kt) | 2005
Band 563
Kartonierter Einband (Kt) | 2005
Band 568
Kartonierter Einband (Kt) | 2005
Band 571
Kartonierter Einband (Kt) | 2006
Band 574
Kartonierter Einband (Kt) | 2006
Band 578
Kartonierter Einband (Kt) | 2006
Band 579
Kartonierter Einband (Kt) | 2006
Band 587
Kartonierter Einband (Kt) | 2007
Band 594
Kartonierter Einband (Kt) | 2007
Band 597
Kartonierter Einband (Kt) | 2007
Band 600
Kartonierter Einband (Kt) | 2008
Band 601
Kartonierter Einband (Kt) | 2007
Band 604
Kartonierter Einband (Kt) | 2008
Band 608
Kartonierter Einband (Kt) | 2008
Band 612
Kartonierter Einband (Kt) | 2008
Band 613
Kartonierter Einband (Kt) | 2008
Band 614
Kartonierter Einband (Kt) | 2008
Band 621
Fester Einband | 2003
Band 621
Kartonierter Einband (Kt) | 2010
Band 623
Kartonierter Einband (Kt) | 2009
Band 633
Kartonierter Einband (Kt) | 2009
Band 656
Kartonierter Einband (Kt) | 2011
Band 669
Kartonierter Einband (Kt) | 2013
Band 671
Kartonierter Einband (Kt) | 2013
Band 682
Kartonierter Einband (Kt) | 2015
Band 686
Kartonierter Einband (Kt) | 2016
Band 687
Kartonierter Einband (Kt) | 2018
Band 688
Kartonierter Einband (Kt) | 2016
Band 71
Kartonierter Einband (Kt) | 2019
Band 792
Kartonierter Einband (Kt) | 2012
Über den Autor Nikolaus Hautsch
Nikolaus Hautsch, born 1972, is director of the Institute for Econometrics at the Department of Economics and Business Administration at the Humboldt-Universität zu Berlin since 2007. His research interests are financial econometrics, empirical finance and multivariate time series analysis. Particular focus is on the econometric modelling of financial high-frequency data, market microstructure analysis as well as volatility and liquidity estimation.